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方正中期:铁矿石或上冲承压 防范资金集中增减异动

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-11-26  来源:铁公鸡网  浏览次数:61
  期货:铁矿石1605周三夜盘震荡反弹,收307(+1),总增仓5.9万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓、分散减仓,持仓量微调,集中度增加;空头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度增加。受原油等大宗商品上涨影响,做多资金积极增仓挺价,做空资金压盘力度不足,多空分歧增大,盘面偏强震荡反弹;短期或有上冲承压震荡波动,注意303-315区多空资金主动性,防范资金集中增减异动。
    现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸340(0),日照340(0),连云港335(-5)。1月新加坡掉期41.25(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数44.2(+0.2),BDI指数(航运)反弹。短期内矿局部下调,雪天出货减少,港口库存回升,贸易商成交较弱,钢厂补库意愿较低。当前钢厂高炉开工率续降,整体需求维稳,但后期淡季需求预期较悲观,铁矿石市场或维稳趋弱。后期高负债钢厂停产风险加大,对铁矿石市场形成压制。
    宏观及外盘因素:中央经济工作会临近,经济冲刺年末考。土耳其击落俄军机后续:俄将在叙利亚部署S-400防空导弹。中证协称中信证券半年虚增互换业务逾1万亿元,中信回应称公司系统升级造成报送错误。美10月核心PCE物价指数同比增1.3%,预期增1.4%。昨夜:欧美股市涨,美元指数承压震荡,原油小幅上涨,黄金、美铜承压调整震荡,今日国内金属工业品或承压震荡。
    简要策略:铁矿石1605或有上冲承压震荡波动,注意303-315区多空资金主动性,防范资金集中增减异动:波段操作:观望,若310-315区承压恢复弱势时、做空,若295支撑较强可平空试探多单。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:观望,若310-315区承压恢复弱势时、做空,若295支撑较强可平空试探多单。
    策略分析:铁矿石1601合约资金逐步向1605合约移仓,近期1601合约持仓仍较大、或有大幅波动出现。当前钢厂减产及减产预期打压期现货,行情或延续承压偏弱走势。建材弱势及减产预期之下,仍需注意螺纹钢(1686,10.00,0.60%)波动及市场情绪变化影响。元旦前钢厂大幅减产可能性较小,期货在大幅贴水情况下,后期铁矿石1601打压超跌(300-330区可考虑分批买入中长线多单)、做空情绪释放后,若减产不及预期,将出现资金减仓、快速反弹,临近交割月前市场或将回补期现价差,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
    提示:土耳其击落俄军机事件引发中东局势紧张,导致短期原油上涨带动商品做多情绪。固投增速回落、房地产投资增速延续下行,社会融资增量减少,进出口负增长;经济下行压力较大,通缩风险显著,年内或出货币宽松政策。11-27周五09:30公布10月规模以上工业企业利润同比
    建议结合我部门每日矿焦钢资金流向报告研判行情(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。未获策略部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)
    (文章来源:方正中期,作者:王永良)
 
 
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